글로벌 메타버스 ETF 4종목 및 키움투자자산운용의 KOSEF 독일DAX ETF, 신한자산운용의 SOL 차이나태양광CSI(합성) ETF 상장

한국거래소에 따르면 4개 자산운용사*의 글로벌 메타버스 ETF 4종목 및 키움투자자산운용의 KOSEF 독일DAX ETF, 신한자산운용의 SOL 차이나태양광CSI(합성) ETF를 ‘21.12.22(수) 상장예정

 

 

제 목 : 글로벌 메타버스 ETF 등 6종목 신규상장

□ 한국거래소(이사장 손병두)는 4개 자산운용사*의 글로벌 메타버스 ETF 4종목 및 키움투자자산운용의 KOSEF 독일DAX ETF, 신한자산운용의 SOL 차이나태양광CSI(합성) ETF를 ‘21.12.22(수), 유가증권시장에 상장할 예정 * KB자산운용, 미래에셋자산운용, 삼성자산운용, 한국투자신탁운용 < 신규상장 종목 개요 > * 신탁원본액 및 1좌당 가격은 상장일 전일 최종 확정 < 신규상장 종목 개요 > * 신탁원본액 및 1좌당 가격은 상장일 전일 최종 확정 ※ 상장일(’21.12.22) 기준 ETF 상장종목수 총 533종목 □ (글로벌 메타버스 ETF 4종목) 새로운 투자 트렌드로 각광받는 메타버스 산업 관련 글로벌 기업에 투자하는 테마형 ETF ㅇ (패시브 ETF 1종목) 기초지수 구성종목을 모두 편입하는 실물·완전 복제 방식을 목표로 자산을 운용하는 ETF - (KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate) Fount社*의 독자 인공지능 알고리즘을 통해 예측한 향후 1년간의 메타버스 관련 매출이 전체의 50% 이상인 기업 등으로 구성된 Global Metaverse Index 추종 * 로보어드바이저 서비스 업체, 데이터 활용 자산관리 서비스 등 제공 中 ㅇ (액티브 ETF 3종목) 비교지수 대비 초과수익 실현을 목표로 종목, 매매시점 등을 매니저의 재량으로 결정하여 운용하는 ETF - (TIGER 글로벌메타버스액티브) 메타버스 관련 산업(플랫폼, 콘텐츠, 반도체 등) 매출이 전체의 50% 이상인 기업 중 시총 상위 50종목으로 구성된 Indxx Global Metaverse Index를 비교지수로 선정 - (KODEX 미국메타버스나스닥액티브) 미국시장 상장종목 중 Yewno社*의 AI 엔진을 통해 산출한 메타버스 키워드 연관도 점수 상위 40종목으로 구성된 Nasdaq Yewno Metaverse Index를 비교지수로 선정 * AI 기반 데이터 분석 업체, Nasdaq과 다양한 지수 개발 中 - (네비게이터 글로벌메타버스테크액티브) Bloomberg社 업종분류 중 메타버스 관련 산업군(인터넷 미디어, 전자통신, 반도체 등) 內 시총 상위 200종목으로 구성된 Bloomberg Global Digital Media & Tech Select Price Return Index를 비교지수로 선정 □ (KOSEF 독일DAX) 국내 최초로 EU내 최대 경제대국(GDP 기준 전세계 4위)이자 유럽 경제의 주축인 독일에만 집중 투자하는 ETF ㅇ 독일 프랑크푸르트 증권거래소에 상장된 주식 중 시가총액 상위 40종목을 편입하는 독일 대표 블루칩 지수인 DAX Index 추종 □ (SOL 차이나태양광CSI(합성)) 온실가스 최대배출국이면서 파리협정 당사국인 중국은 태양광산업 등 재생에너지에 대한 강력한 육성의지가 있어 관련 기업의 중장기 성장가능성 높음 ㅇ 순자산가치가 양의 1배 방향으로 기초지수의 일간변동률을 추종하도록 설계된 장외파생상품을 이용한 합성 ETF □ 운용비용, 구성종목 교체 등에 따라 지수성과와 운용성과 간의 괴리가 발생할 수 있으며, 기초지수 등 고유의 상품구조에 대한 정확한 이해 필요 ㅇ (환노출 ETF 특성) 별도의 환헤지를 하지 않아 향후 환율 변동위험에 노출 가능 ㅇ (액티브 ETF 특성) 운용능력에 따라 ETF 운용성과가 달라질 수 있으며, 추적오차율 또한 크게 발생할 수 있음 ㅇ (합성 ETF 특성) 거래상대방과의 장외파생상품 계약을 이용하여 상품을 운용하기 때문에 추가적인 비용이 발생하고, 동 비용에 의해 지수성과와 운용성과 간의 괴리가 발생할 수 있음 □ 총보수 이외에 기초(비교)지수 사용료, 매매비용, 회계감사비용 등의 기타비용이 추가적으로 발생할 수 있음 □ 투자자 이해를 돕기 위해 매일의 납부자산구성내역(PDF)을 CHECK 단말기, 거래소 및 자산운용사 ETF 홈페이지에 제공할 예정 ※ 상품 설명 및 투자위험 등 동 상품에 대한 보다 상세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)의 투자설명서 등을 참고 * 참 고 : 기초(비교)지수 구성방법

※ 한국거래소 보도자료는 인터넷(http://www.krx.co.kr)에 수록되어 있습니다.

 

 

 

□ KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate

 

지수명	Global Metaverse Index (Price Return)
산출기관	Moorgate* * Fount Investment에서 개발, Moorgate Benchmarks가 지수산출 및 발표 업무 대행
유니버스	◦ 선진국 거래소 상장 종목 중 데이터 분석*을 통해 아래의 메타버스 구성요소 관련 사업을 영위하는 기업을 선별 * Fount Classification Group(FCG, 종목선정위원회)에서 사업보고서 등의 자료를 활용하여 분석 [ 메타버스 관련 구성요소 ]
편입 대상종목 (선정기준)	◦ 아래의 두 그룹으로 나누어 구성종목 선정
비중결정 방식	◦ 비중결정 방식은 아래의 표에 따름 ※ 2그룹 선정종목이 6종목 미만인 경우, 종목 비중 5% 적용 및 1그룹의 지수내 비중 확대 예정
구성종목수	56종목
정기변경	연 1회 (7월 첫 번째 거래일)
CAP 비율	◦ 그룹내 CAP 비율은 아래의 표에 따름
산출기준일	2018.07.02.=1,000p	공식산출일	2021.09.01
산출시간	종가지수 : 07:00 ~ 08:30 (한국시간)

□ TIGER 글로벌메타버스액티브

 

지수명	Indxx Global Metaverse Index (Price Return)
산출기관	Indxx
유니버스	◦ 선진국 및 신흥국(한국 제외, 상해·심천 포함) 거래소 상장 종목 중 아래의 조건을 만족하는 기업 - 시가총액 50억 달러 이상, 유동주식 비중 10% 이상 - 최근 6개월의 거래일 중 90% 이상 거래된 기업* * IPO로 인해 6개월 미만으로 거래된 경우 최소 3개월 이상 거래된 종목 중, 최근 3개월 간 거래일 중 90% 이상 거래된 기업 - 주당 가격 1만 달러 미만인 기업 (단, 기존 편입종목은 예외) - 복수의 Class 주식이 존재하는 경우, 유동성이 가장 높은 주식 선택
편입 대상종목 (선정기준)	◦ 아래 메타버스 관련 산업의 매출(아래 표 참고)이 전체 50% 이상을 차지하는 기업 중 시가총액 순으로 50종목 선정(50종목 미만인 경우 해당 종목 전부 편입) [ 메타버스 관련 산업 ]
비중결정 방식	◦ 수정시가총액 가중방식 - 메타버스 관련 매출 비중에 따라 총 3개 그룹(Bucket)으로 나누어 그룹별 지수내 비중 결정 (그룹내 기업 비중은 동일비중으로 편입) [ 그룹(Bucket) 당 지수내 비중 구분 ]
구성종목수	50종목
정기변경	연 4회 (3월, 6월, 9월, 12월 마지막 거래일)
CAP 비율	Bucket 1과 Bucket 2 내 개별종목 비중 2% 이하
산출기준일	2017.06.30=1,000p	공식산출일	2021.10.07
산출시간	실시간 지수 : 09:00~15:30 (한국시간)

□ KODEX 미국메타버스나스닥액티브

 

지수명	Nasdaq Yewno Metaverse Index (Price Return)
산출기관	Nasdaq
유니버스	◦ 미국 시장(NASDAQ, NYSE 등) 상장 종목 중 아래 조건을 만족하는 기업 - 시가총액 5억 달러 이상인 기업 - 3개월 평균거래대금이 1백만 달러 이상인 기업* * 거래기간이 3개월 미만인 종목은 해당 종목의 거래기간 전체를 고려 - 단, 기업 구조의 근본적인 변화(병합, 인수, 파산신청 등)가 있는 것으로 Nasdaq이 인정하는 기업은 제외 - 복수의 Class 주식이 존재하는 경우, 유동성이 가장 높은 종목
편입 대상종목 (선정기준)	◦ 메타버스 3가지 산업분류(아래 표 참고)에 따라 기업별 키워드 연관도 계산 - 키워드 연관도는 Yewno社의 AI 엔진을 통해 특허 및 뉴스 데이터 분석 [ 메타버스 관련 3가지 산업분류 및 검색 키워드 ] ◦ 아래의 과정을 거쳐 최종 구성종목 40종목 선정 ① 플랫폼(Platform) 키워드 점수 상위 8종목 선정 ② 장비(Equipment) 키워드 점수 상위 8종목 선정(전단계 旣선정종목 제외) ③ 컨텐츠(Content) 키워드 점수 상위 8종목 선정(전단계 旣선정종목 제외) ④ 3가지 산업분류 통합 키워드 상위 16종목 선정(전단계 旣선정종목 제외)
비중결정방식	유동시가총액 가중방식
구성종목수	41종목* * 편입종목의 스핀 오프로 인하여 40종목 초과
정기변경	종목변경 : 연 2회 (6월, 12월 세 번째 금요일) 비중조정 및 추가편입* : 연 4회 (3월, 6월, 9월, 12월 세 번째 금요일) * 최근 종목변경일과 비중조정일 사이에 거래가 시작된 종목 중 Yewno 키워드 점수가 구성종목 평균 80% 이상인 종목을 추가 편입
CAP 비율	최대 8% (최소 1%)
산출기준일	2016.06.17.=262.37p	공식산출일	2021.08.25
산출시간	종가지수 : 06:30 ~ 09:00 (한국시간)

□ 네비게이터 글로벌메타버스테크액티브

 

지수명	Bloomberg Global Digital Media and Technology Price Return Index
산출기관	Bloomberg
유니버스	◦ 글로벌 거래소 상장 종목 중 아래의 조건을 만족하는 기업 - 3개월 일평균거래량이 총발행 주식수의 0.1% 이상 - 유동주식 비중 10% 이상, 주당 가격 2만 달러 이하 - 외국인 투자 가능 비율이 15% 이상 - 시장 누적시가총액 99%에 해당하는 종목의 유동시가총액 절반 이상(국가별) - 3개월 이상 거래된 종목(시총 70% 이상 종목은 불필요) - 편입일 기준 직전 10영업일 연속 거래가 없는 경우 제외
편입 대상종목 (선정기준)	◦ BICS(블룸버그 업종 기준) 1차 분류 기준 2개 업종 內 3차 분류 기준 6개 산업군에 해당하는 종목 중 유동시가총액 상위 200종목을 선정 [ 산업분류 기준 편입대상 ]
비중결정방식	유동시가총액 가중방식
구성종목수	208종목* * 같은 종목의 우선주 및 클래스 주식의 경우 개별 1종목으로 계산되어 200종목 초과
정기변경	종목교체 및 유니버스 검토 : 연 2회(3월, 9월 두 번째 수요일) 비중변경 및 업종분류 검토 : 연 4회 (3월, 6월, 9월, 12월 두 번째 수요일)
CAP 비율	6%
산출기준일	2015.03.30=1,000p	공식산출일	2021.08.01
산출시간	실시간 지수 : 09:00~16:00 (한국시간)

□ KOSEF 독일DAX

 

지수명	DAX Index
산출기관	Qontigo
유니버스	◦ 독일 프랑크푸르트 증권거래소 정규시장에 상장된 종목 중 아래 조건을 만족하는 종목 1) Xetra(독일거래소 산하 거래 플랫폼)에서 거래되고 있는 종목 중 유동주식비율이 최소 10% 이상 2) 본사가 독일에 위치한 기업 3) 독일 증권거래법을 준수한 연간 회계감사보고서 및 반기, 분기 재무보고서를 정해진 기한 내에 제출한 기업
편입 대상종목 (선정기준)	1) 유니버스 중 최소 유동성 기준(최근 1년간 거래대금 10억 유로 이상 또는 시가총액회전율 20% 이상)을 충족하는 종목 선정 2) 이 중 유동시가총액 순으로 상위 40개 종목 선정 3) 기존 구성종목이 최소 유동성 기준(최근 1년간 거래대금 8억 유로 이상 또는 시가총액회전율 10% 이상)을 충족하는 경우 구성종목에서 제외하지 않음 4) 편입종목수가 40종목이 될 때까지 재무요건(최근 2개 회계연도 EBITDA > 0)을 충족하는 종목을 신규 구성종목으로 편입
비중결정 방식	유동시가총액가중방식
구성종목수	40종목
정기변경	매년 3월, 6월, 9월, 12월 세 번째 금요일 다음 거래일 (연 4회 정기변경)
CAP 비율	종목당 10%
산출기준일	1987.12.30 = 1,000.00pt	공식산출일	1988.07.01
산출시간	(현지시간) 09:00 ~ 17:45, (한국시간) 17:00 ~ 01:45

 

□ SOL 차이나태양광CSI(합성)

 

지수명	CSI Photovoltaic Industry Index(PR)
산출기관	CSI(China Securities Index Co., Ltd)
유니버스	◦ CSI 지수의 전체 종목
편입대상종목 (선정기준)	1) 전년도 일평균 거래대금 하위 20%이하 종목 제외 2) 태양광산업체인(실리콘 펠릿, 폴리실리콘, 태양전지, 전기케이블, 태양광 글라스, 인버터, 태양광발전소 등) 종목 선정 3) 태양광산업체인 종목 중 전년도 일평균 시가총액 상위 50개 이내 종목 선정
구성종목수	50종목
비중결정 방식	유동시가총액가중방식
정기변경	◦ 정기변경 : 반기(6/12월)의 3째주 첫 거래일 ◦ 수시변경 : 상장폐지 등 구성종목 변경 필요시
CAP 비율	종목당 10%
산출기준일	2012년12월31일 (1,000pt)	공식산출일	2019년 04월 22일
산출시간	(한국시간) 10:30 ~13:00, 14:00~17:00 (중국시간) 09:30 ~12:00, 13:00~16:00